具体情况具体分析，如果是以合法的手段购买的不违法，如果是以违法手段的贩卖的是违法的，例如：盗狗贩卖的等情况。
《民法通则》第七十九条规定：拾得遗失物、漂流物或者失散的饲养动物，应当归还失主，因此而支出的费用由失主偿还。如果宠物狗价值数额较大，而市民以索要钱财为由拒不返还，有可能构成侵占罪。