女方可以通过法律程序尝试追回两万元。虽然双方未结婚，但借款关系是存在的，且通常不受同居关系的影响。如果女方有证据证明这笔钱是借款，例如借条、转账记录、书面协议或双方的通信记录等，可以作为追讨债务的依据。如果男方拒绝还款，女方可以向法院提起民事诉讼，要求法院判决男方返还借款。在没有书面证据的情况下，如果女方能够提供其他形式的证据，如证人证言等，也可能有助于证明借款事实。不过，需要注意的是，诉讼可能会涉及诉讼费用和时间成本，女方应权衡利弊后做出决定。