我刚刚接到个恐吓电话，对方自称是某商家，说我买的商品未付完款，但当时我是通过顺丰快递收到的货，货到付款的那种，我当时已经付完款了，不然人家快递也不会给我货。刚刚我报警了，警察让我找消费者协会，请问专家，我现在该怎么办？