可以报案处理的，不过自己购买枪支本身是违法的行为，结果被诈骗，对方也是构成了诈骗行为，两者都要承担相应的责任的。
根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条规定：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪，是指行为人违反国家有关枪支、弹药、爆炸物管理的法规，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、危害公共安全的行为。触犯这一罪行的将处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑。