您好！根据我国《民法典》的规定，双方当事人自愿协商一致，并符合法定条件和程序的情况下，可以到一方或者双方户籍所在地的民政部门申请协议离婚。如果您们目前都在深圳，且双方均同意并满足法律规定的要求，那么您可以选择在深圳市的民政局进行协议离婚。 请注意，具体操作时可能还需要考虑其他因素，例如财产分割、子女抚养权等，建议您咨询专业的婚姻家庭律师以获得更详细的指导和帮助。