您好！关于您的提问，以下是我的解答。 首先，您提到的这种行为是否构成违法行为取决于具体的情况。如果您只是个人携带一定数额的人民币到澳门，并且按照规定进行兑换和交易，那么通常情况下不会构成违法行为。但是，如果您的行为违反了澳门的相关法规或者存在欺诈等不正当行为，则可能构成犯罪或违反法律法规。 其次，为了更好地保护自己的权益并及时发现违法行为，您可以采取以下措施。 检查澳门赌场的规定。了解澳门赌场的具体规定，包括兑换汇率、限制金额以及违规处罚等信息。 使用正规渠道兑换。尽量选择有信誉的银行或金融机构进行兑换，避免使用非法或可疑的渠道。 保留证据。保存与兑换相关的所有记录，包括交易记录、发票等，以便于后续处理。 最后，请注意，对于任何涉及赌博或其他非法活动的行为，应及时向当地公安机关报告，以避免受到不必要的风险和处罚。 希望以上解答对您有所帮助，如有其他疑问，欢迎随时咨询。