在上海市嘉定区的美健路上进行货物装卸活动属于合法行为。然而，在执法过程中，如果巡警没有明确告知您的违法行为或者程序不合法的情况下，您有权拒绝接受检查并要求提供更详细的信息或解释。 如果您认为自己的权益受到了侵犯，可以向当地的公安机关投诉，也可以通过司法途径寻求救济。在任何情况下，请确保保留所有相关的证据和文件，并根据具体情况采取适当的行动。 此外，建议您了解当地的相关法律法规，以便更好地保护自己的合法权益。