根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，金融机构从业人员不得利用职务便利为本人或特定关系人谋取不正当利益。在洗浴中心进行高消费的行为可能被视为违反了这一规定。此外，一些国家和地区还对金融机构员工的消费行为有明确的监管要求和禁止性规定。 如果该工作人员在洗浴中心进行了高消费，并且这些消费活动与工作职责无关或者没有得到必要的批准，则可能涉及违规行为。因此，在任何情况下，金融机构员工都应该遵守所在机构的规章制度和相关法律法规，确保自身行为符合职业操守和道德标准。同时，也建议该工作人员及时向相关部门报告自己的行为，以便接受相应的调查和处理。