不经过当地政府调解，女方多次向男方索要财物的行为在某些情况下可能被视为非法。这种行为可能会违反当地的法律规定，包括但不限于《民法典》中关于债务清偿的规定。 根据中国法律法规，一方当事人要求另一方支付款项时，应当有合理的理由和充分的证据支持。如果这些理由和证据不足以证明款项属于正当的债务或权益，那么这一请求就有可能被认定为非法或不当。 因此，在处理此类纠纷时，建议双方寻求专业的法律意见，以便明确自己的权利和义务，并确保行为符合相关法律法规的要求。同时，也可以考虑通过政府相关部门进行调解，以解决纠纷并保护双方的利益。