在微信上与陌生女性交往并发生性行为的行为属于非法的卖淫嫖娼行为。如果您参与了这样的行为并且被骗取了钱财，您可能涉嫌构成诈骗罪。请注意，任何违法行为都会受到相应的法律制裁，建议尽快联系公安机关报案，并配合警方进行调查。同时，也提醒大家提高警惕，避免不必要的风险和损失。