首先，您需要收集和整理所有与贷款公司之间的合同、协议、还款记录等相关证据材料。这包括但不限于贷款合同、抵押合同、还款凭证、车辆登记证等。如果车辆被非法拍卖，这可能涉及到合同违约和侵犯财产权的问题。 您可以委托律师代表您提起诉讼，要求对方返还车辆或赔偿损失。律师会根据您提供的证据和情况，评估案件的可行性和胜诉概率，然后制定相应的诉讼策略。诉讼过程中，律师会代表您与对方进行法律交涉，参与庭审，为您争取合法权益。 此外，如果车辆已经被拍卖，您可能需要调查拍卖的合法性，包括拍卖程序是否合规、拍卖价格是否合理等。如果拍卖存在问题，您可以要求法院确认拍卖无效，并要求恢复车辆的所有权。 请注意，诉讼是一个复杂且耗时的过程，需要您做好充分的准备和耐心等待。同时，您也可以考虑与对方协商解决，以节省时间和成本。但无论采取哪种方式，都需要在专业律师的指导下进行，以确保您的权益得到最大程度的保护。