是的，开发商私自在未拆迁户居民住房外建围墙的行为是违法的。根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定，任何单位和个人不得擅自占用或者改变建设用地范围内的土地用途；未经依法批准，不得占用耕地建窑、挖砂、采石、采矿、取土等。 此外，《中华人民共和国民法典》也规定了房屋及其附属设施的所有权归属，即所有建筑物和构筑物及其附属设施归业主共有。因此，即使该围墙属于开发商投资建设的部分，其所有权仍应归属于房屋所有人或业主。 如果您发现开发商违反上述法律规定，可以向当地城市管理部门投诉，要求拆除违章建筑，并承担相应的法律责任。同时，您也可以考虑寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。