首先，您需要确保您的艺术培训机构符合当地的劳动法规和政策。如果您没有为员工购买五险一金，那么可能会面临罚款或法律责任。 其次，如果您的员工拒绝购买五险一金，并且在合同中明确说明了不购买的理由，那么您可以要求他们遵守合同条款，否则可以采取法律行动。 再次，如果您发现员工擅自离开公司，并带走学生的案例，这可能构成侵权行为。您应该收集相关的证据，包括与员工的谈话录音、员工离开公司的证明等，以便于向法院提起诉讼。 最后，您可以通过法律途径来保护自己的权益，但是也需要考虑到成本和风险因素。因此，在决定是否进行法律诉讼之前，请咨询专业的法律顾问，以获取更准确的信息和建议。