上海和山东省是两个不同的省份，根据我国社会保险法的规定，用人单位应当按照国家规定为职工缴纳社会保险费。在上海市工作的职工，其社会保险关系应由上海市社保机构管理；在山东省工作的职工，其社会保险关系应由山东省社保机构管理。 因此，在上海工作并依法缴纳了五险一金的情况下，如果该职工选择继续留在上海工作，那么其应在上海市社保机构继续缴纳社会保险费；如果该职工选择离开上海到其他地区工作，则需要向原参保地的社保机构申请办理转移手续，将社会保险关系转移到新就业地的社会保险机构进行管理。 请注意，上述信息仅供参考，并不构成具体法律意见或建议，具体情况请咨询相关专业人士。